小同學(xué)
2022-08-09 18:19為啥說(shuō)hydrid approach結(jié)合了historical simulation approach和exponentially weightted moving average approach.
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-10 14:39
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同學(xué)你好,這個(gè)了解一下就可以了。
Hybrid混合法:是參數(shù)法和非參數(shù)法的混合,既要用真實(shí)的歷史數(shù)據(jù)【歷史模擬法】,又要用EWMA、GARCH等數(shù)學(xué)模型來(lái)估計(jì)組合的損益情況。
這個(gè)方法屬于擴(kuò)展知識(shí),在二級(jí)還會(huì)深入學(xué)習(xí)。
