Queenie
2022-08-09 19:3327題中Rp和Sx都是mean么?為什么
所屬:CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-09 21:46
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
夏普比率公式中,分子位置的E(Rp)是投資組合收益率的期望expectation,求期望=求平均,于是E(Rp)是一個均值,用mean表示
CV中的分母是均值,直接用mean表示
夏普比率求解,如果用的是歷史數(shù)據(jù),分子是Rp,是歷史業(yè)績的平均;如果預測夏普比率,分子收益率用E(Rp)表示,也是平均值。
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