加同學(xué)
2022-08-09 21:57這個例子哪里能看出利率期限結(jié)構(gòu)是upward-sloping
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1個回答
Adam助教
2022-08-10 14:50
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同學(xué)你好,
第一個式子:1年的spot rate是5%,2年的spot rate是10%,所以是upward sloping。
第二個式子:1年的spot rate是5%,2年的spot rate是6%,所以是upward sloping。
