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2022-08-09 22:13老師，視頻第一個(gè)列子在一級(jí)中出現(xiàn)過(guò)，但是答案為第三個(gè)數(shù)-10。請(qǐng)問(wèn)VaR值到底是如何界定的呢。
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-10 09:21
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同學(xué)，你好，VaR表示在一定期間內(nèi)一定置信水平下的最大損失，這個(gè)例子中，一共有30個(gè)數(shù)據(jù)，那么在90%的置信水平下，10%*30=3，所以最大損失就是倒數(shù)三個(gè)之后，損失值排序在第四位的數(shù)值，就是-7
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追問(wèn)
但例題中的var值是-7，這是怎么算的呢
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追答
同學(xué)，你好，VaR的選擇方法有兩種，一種是順數(shù)，在這個(gè)例子當(dāng)中就是順數(shù)27個(gè)排在第28位的數(shù)是VaR值=-10，一種是倒數(shù)，在這個(gè)例子就是倒數(shù)三個(gè)數(shù)，排在第四個(gè)位置的數(shù)VaR值=-7.兩種VaR選取方法的不同，就導(dǎo)致我們?cè)谟?jì)算ES的不同，我們一般情況下，是采用倒數(shù)的方法。
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