冉同學(xué)
2022-08-10 08:41spread duration和duration數(shù)值是一樣的嗎？?jī)烧叨际莥tm的變化對(duì)于價(jià)格的影響，是否spread duration數(shù)值就是duration? 謝謝
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-08-10 11:28
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同學(xué)，早上好。
兩者是不同的。
duration是衡量基準(zhǔn)利率變動(dòng)導(dǎo)致的債券價(jià)格變動(dòng)，而利差久期是衡量利差變動(dòng)導(dǎo)致的債券價(jià)格變動(dòng)。由于基準(zhǔn)利率和利差變動(dòng)引起的價(jià)格變化幅度并不相同，因此久期也是不同的。
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