冉同學
2022-08-10 08:41spread duration和duration數(shù)值是一樣的嗎?兩者都是ytm的變化對于價格的影響,是否spread duration數(shù)值就是duration? 謝謝
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1個回答
Nicholas助教
2022-08-10 11:29
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同學,早上好。
兩者是不同的。
duration是衡量基準利率變動導致的債券價格變動,而利差久期是衡量利差變動導致的債券價格變動。由于基準利率和利差變動引起的價格變化幅度并不相同,因此久期也是不同的。
