韓同學(xué)
2022-08-10 09:50老師，請問，怎么從表格1中，看出M和S的duration是4.7，V的duration是4.3？
表格中，只有contribution to spread duration的信息，是怎么從contribution to spread duration推出duration呢？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-08-10 12:00
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同學(xué)，早上好。
這里應(yīng)該是根據(jù)表格信息判定，表格下方文字內(nèi)容給出的久期應(yīng)該是需要改的，和表格的久期數(shù)字相符。
表格中久期是各個(gè)部分加總的結(jié)果。
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追問
老師說的意思是，表格下方的文字，給出的duration是錯(cuò)的嗎？是這個(gè)意思嗎？那要是這樣的話，從表格中的duration來看，不是S的duration偏離最大嗎？所以，我覺得case8的Q1應(yīng)該選C。
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追答
同學(xué)，早上好。
抱歉。我又看了下題目的信息，這里下文中應(yīng)該是組合的久期，而表格中是利差久期。
這里第一個(gè)題的表述中說明僅有輕微偏差，但是表格中的分部與Total數(shù)據(jù)對比卻不是很明顯，而且利差久期偏離基準(zhǔn)是最大的，個(gè)人認(rèn)為這里給出的數(shù)據(jù)不是太好，容易讓人誤解。
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