向同學(xué)
2022-08-10 11:47老師好，可以解釋一下這道題嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-10 15:23
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同學(xué)你好，
2.遠(yuǎn)期合約工具不能用來對(duì)沖gamma頭寸（正確）：遠(yuǎn)期合約的gamma是0，這是一個(gè)線性產(chǎn)品。無法用來對(duì)用gamma（非線性產(chǎn)品）。
對(duì)沖gamma要使用期權(quán)
3說錯(cuò)了，對(duì)于in the money的期權(quán)，它比out of the money的期權(quán)對(duì)rho的變化更加敏感，這個(gè)可以聯(lián)系rho的圖像。它是一條單調(diào)遞增的線，這個(gè)圖形不重要，我們課堂上老師應(yīng)該也沒有強(qiáng)調(diào)。
如下圖
4說的是gamma，不是theta，theta表示是期權(quán)對(duì)時(shí)間的敏感度
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