Haiqiong Zhao
2022-08-10 13:12老師您好,答案的思路我能理解,但是這道題中表里有幾個數(shù)據(jù)我不明白。根據(jù)volatilityskew,ITMcall的隱含波動率應(yīng)該大于ATMcall的隱含波動率,但這道題中5.87顯然比12.26小,這不符合volatilityskew呀,我錯在哪
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2022-08-10 13:40
該回答已被題主采納
同學(xué)您好
通常來說市場中OTM的期權(quán)交易更活躍,因此一般我們是看OTM的call和OTM的put來構(gòu)建波動率的圖形。
所以以ATM為軸,在圖形的左邊看OTM put,右邊看OTM call.
-
回復(fù)Chris Lan:好的,謝謝老師
