Haiqiong Zhao
2022-08-10 13:15而且表里的期權(quán)價格也很高,根據(jù)BSM模型反推出來的隱含波動率也應該高啊,是不是數(shù)據(jù)給錯了,前面漏個1,應該是15.87么
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1個回答
Chris Lan助教
2022-08-10 15:02
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同學您好
數(shù)據(jù)沒有給錯,通常我們用OTM的call和put來畫圖,因為OTM的期權(quán)價格便宜,所以交易更加活躍一些。而ITM的期權(quán)太貴了,交易的人就會比較少。
