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2022-08-10 13:16就duration estimate為什么講義上的公式是,減去D,老師講的公式是, 減去D*.D是MACAULAY duration。D*是modified duration是不一樣的。
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1個回答
Adam助教
2022-08-10 15:26
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同學(xué)你好,這個公式里的D,就代表MD。
很多時候,我們使用久期去計(jì)算債券價格變化,這個久期磨人的是“MD”。
只有在區(qū)分麥考利,與修正久期的時候,才會有所謂的“D與D*的區(qū)分”
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追問
我覺得這個地方講義印刷錯了,按道理他就應(yīng)該是D*。
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追問
我明白了,謝謝老師,這個MD就是D*
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追答
不客氣哈
