紅同學(xué)
2022-08-10 17:07無風(fēng)險(xiǎn)收益率和期權(quán)的關(guān)系能不能這樣理解：由于無風(fēng)險(xiǎn)收益率上升，各類資產(chǎn)收益率和要求回報(bào)率也上升，資產(chǎn)價(jià)格上升，所以市場(chǎng)整體看漲，所以call的valuation也上漲；反之亦然。
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-10 20:04
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
可以
我的理解和你一致，Rf作用落在S上，便于記憶，推期權(quán)價(jià)值變化：
利率是機(jī)會(huì)成本，是持有成本，持有成本上升，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升，S上升，S-X上升，IV（intrinsic value）上升，OV（call option的option value）上升
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