Wang
2022-08-10 17:27老師,Rf增加的話價格降低,那看跌期權(quán)的value不是價格越低value越高么……有點混亂學(xué)得…
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-10 20:07
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
Rf的作用可以落在S上,便于記憶,推期權(quán)價值變化:
利率是機會成本,是持有成本,持有成本上升,標(biāo)的資產(chǎn)價格上升,S上升,X-S下降,IV(intrinsic value)下降,OV(put option的option value)下降
A對,Rf上升,the value of put option下降
B不對,標(biāo)準(zhǔn)差升,the value of put option升
C不對,S降低,X-S升,the value of put option升
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