小同學(xué)
2022-08-10 19:14老師你好,這是2015.9月投資組合管理題,標(biāo)記顏色部分的公式是不是少乘了根號0.2和根號0.05,也就是雙方各自的標(biāo)準(zhǔn)差呢?
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1個回答
Irene助教
2022-08-12 09:40
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同學(xué)你好
不用的哦,計算組合方差的最后一項本來是2*sigma1*sigma2*pho*W1*W2, 但是其中sigma1*sigma2*pho應(yīng)該等于協(xié)方差(cov1,2) 所以這里最后一項也可以寫成2*W1*W2*cov1,2 =2*0.2*0.05*0.03
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明白了 謝謝老師
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追答
客氣啦~祝復(fù)習(xí)順利,考試成功!
