小同學
2022-08-10 19:14老師你好,這是2015.9月投資組合管理題,標記顏色部分的公式是不是少乘了根號0.2和根號0.05,也就是雙方各自的標準差呢?
所屬:CIIA卷二 > 真題 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Irene助教
2022-08-12 09:40
該回答已被題主采納
同學你好
不用的哦,計算組合方差的最后一項本來是2*sigma1*sigma2*pho*W1*W2, 但是其中sigma1*sigma2*pho應該等于協(xié)方差(cov1,2) 所以這里最后一項也可以寫成2*W1*W2*cov1,2 =2*0.2*0.05*0.03
-
追問
明白了 謝謝老師
-
追答
客氣啦~祝復習順利,考試成功!
