KTXU
2022-08-10 19:32請問,為什么equity forward和bond forward都不考慮大T時刻的div或coupon呢?就是D4和C4
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-10 20:14
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
感謝提供截圖信息!~
截圖中沒有設(shè)定t=T時刻發(fā)生了股利或者息票
如果發(fā)生,處理方式一致。具體是:從0至T之間的所有現(xiàn)金流(無論是流入benefit還是流出cost),都會以PVB和PVC的形式,在S上體現(xiàn)
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學(xué)而時習(xí)之,不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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老師好,我這邊看不到后面的回答
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現(xiàn)在應(yīng)該可以了~
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收到啦謝謝
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好的~
