李同學(xué)
2018-09-27 19:54老師這邊說(shuō)的是不是有點(diǎn)問(wèn)題。應(yīng)該un=lnsn/sn-1吧？講義是這樣定義的。還是老師那種寫(xiě)法是兩天開(kāi)始交易時(shí)的價(jià)格？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2018-09-28 09:11
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同學(xué)你好， 這里的Un-1其實(shí)不要從天數(shù)上來(lái)進(jìn)行思考，這會(huì)很搞腦子，Un-1代表了 the most recent 的收益率，EWMA模型中的Un-1就是最新的收益率，如果題目中只給了你Un-1那么你暫時(shí)只有截止到昨天的最新數(shù)據(jù)，如果給了你Un你就用Un來(lái)代替Un-1，因?yàn)檫@是最新的數(shù)據(jù)
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