edwin
2022-08-10 22:50因?yàn)槭琴I所以89.8自帶負(fù)號，名義和實(shí)際利率默認(rèn)為相同，但是beta是指什么？忘記了
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-11 09:59
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同學(xué)，你好
對于DV01 對沖的改進(jìn)，我們可以根據(jù)給定實(shí)際收益率變化估計(jì)名義收益率的平均變化，并相應(yīng)地調(diào)整DV01 對沖的比例。通過使用最小二乘回歸分析法來調(diào)整DV01 對沖。β即實(shí)際收益率的變化（自變量）用于解釋名義收益率的變化（因變量）。截距α、斜率β 是用實(shí)際數(shù)據(jù)估算出來的
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