齊同學(xué)
2018-09-27 21:54老師 問(wèn)想問(wèn)下這個(gè)公式對(duì)嗎？ 若對(duì) 說(shuō)明Sharp ratio P<sharp ratio M ,若真是這樣 還有什么必要投資呢？ 直接跟蹤大盤不就可以了嗎？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-09-28 16:42
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同學(xué)你好，首先你說(shuō)的是正確的，其次這個(gè)公式是存在的，公式也是正確的，但是這個(gè)公式存在生效是有一個(gè)前提的，就是active return=0，在這個(gè)假設(shè)前提下，這個(gè)公式就是成立的。說(shuō)明此時(shí)主動(dòng)投資是失效的，單個(gè)portfolio是不可能打敗大盤的。
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