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2022-08-11 00:05這題不太理解，謝謝
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-08-11 09:29
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同學(xué)，你好，這其實就是協(xié)方差的計算公式，variance (X+Y) = variance(X) + variance (Y) + 2×covariance(X,Y)，然后求兩天的波動率，就把一天的波動率看成X，一天的波動率看成Y，這里兩天的波動率都是一樣的，都是1.6%，然后相關(guān)系數(shù)是0.3，代入計算即可，這里我們在第四門課還會講到，當(dāng)X獨立，且均值為0時，即ρ=0，我們可以用平方根公式來計算兩天的波動率，這個在后面就會講到。
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