Alex
2022-08-11 00:18老師這一條有點不明白,c和d好像是一樣,但為什麼要選d?是默認(rèn)million?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-11 15:38
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同學(xué)你好,
100面值對應(yīng)的敞口是:0.048
則1面值對應(yīng)的敞口是:0.048/100=0.00048。
現(xiàn)在一共有總敞口:23970,問需要多少面值才能對沖。
需要:23970/0.00048=49937500這么多的面值。
49937500正是:49.94million。
這和C選項完全不一樣
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明白了謝謝老師??
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不客氣
