郝同學(xué)
2022-08-11 18:35為什么相同執(zhí)行價格的call option,delta越大,期限越短呢?金程秘卷里
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2022-08-12 09:28
該回答已被題主采納
同學(xué)您好
因為期權(quán)如果馬上到期,我們就要關(guān)注這個期權(quán)到底能不能掙錢,能不能掙錢就要看標(biāo)的資產(chǎn)價格的變體,因此此時對標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化就會更敏感。從而導(dǎo)致delta會更高。
