林同學
2022-08-11 23:05第8題,您的回答: 擔心什么發(fā)生,就應該簽訂一份衍生品合約,使得“擔心的事情發(fā)生”可以使自己獲利,也就是利率下降自己獲利,此時公司處于“看跌利率”,于是應該short FRA。不應該是long一個putoption嗎?
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-12 09:44
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
如下截圖,Q8的ABC選項中沒有提供option相關(guān)的衍生品內(nèi)容,ABC描述的是swap。
你的思路可以的,可以買一個權(quán)力,利率下降時也是獲利的,但這個成本比互換合約高了一些,put option有期權(quán)費。
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