周同學(xué)
2022-08-11 23:13現(xiàn)在對于EER的三項,在瞬時的前提下,第一和第三項,是確定不用考慮了是吧
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1個回答
Nicholas助教
2022-08-12 11:43
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同學(xué),早上好。
預(yù)期的超額利差回報中,我們需要考慮的是持有期為瞬時,還是利差變動為瞬時。因為我們在收益率曲線策略中研究的都是利率瞬時變動,而一三項則需要看持有期限為多久,具體可以參考R14 Example12中的描述,是最嚴(yán)謹(jǐn)且可參考出題的表述方式。
