邵同學(xué)
2022-08-12 00:19老師,如果出現(xiàn)了多重共線性,則說明模型更差,則SEE上升,會導(dǎo)致F-test變小才對,這個我不是很理解,麻煩解釋一下,謝謝
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1個回答
Essie助教
2022-08-12 11:06
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你好,因為多重共線性下,單個參數(shù)的t檢驗是均不顯著的,所以說明單個系數(shù)都沒法很好的解釋因變量。但是模型作為一個整體來看又是顯著的,說明了F統(tǒng)計量被高估了,實際自變量的單獨解釋力度并不高。更多的冗余變量存在于模型當(dāng)中,使得回歸方程的R方上升,即使自變量之間高度相關(guān),單個自變量對因變量額外的貢獻程度微弱,但模型整體的SEE和MSE會下降,導(dǎo)致F檢驗值上升。
