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2018-09-28 11:14C.Investors with the lowest risk aversion will typically hold the portfolio of risky assets that has the lowest standard deviation on the efficient frontier. 問(wèn)題1：the lowest risk aversion指最不厭惡風(fēng)險(xiǎn)，還是最厭惡風(fēng)險(xiǎn)？ 問(wèn)題2：如果是最厭惡風(fēng)險(xiǎn)的人，那么是不是就會(huì)持有最小方差組合，因?yàn)樗膔isk最低？ 以上是2個(gè)獨(dú)立的問(wèn)題，請(qǐng)分別回答，感謝。
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2018-09-28 18:05
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同學(xué)你好，問(wèn)題1的答案是投資者最不厭惡風(fēng)險(xiǎn)是個(gè)風(fēng)險(xiǎn)偏好者。
問(wèn)題2 如果是最厭惡風(fēng)險(xiǎn)的人 他對(duì)單位風(fēng)險(xiǎn)要求的補(bǔ)償也越大，因此會(huì)選擇 最小方差組合。
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