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2022-08-12 14:25可以用相關(guān)系數(shù)=貝塔乘以股票和市場的波動(dòng)率這個(gè)公式嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-12 16:49
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同學(xué)你好,為啥要計(jì)算ρ呢。
是可以使用ρ與beta的之間的公式
beta=cov/σM方=(ρ*σP*σM)/σM方=ρ*σP/σM=0.4*30%/20%=0.6
