貓同學(xué)
2022-08-13 10:17第一題b哪里錯了呢
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-08-15 13:46
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同學(xué)你好,這題問哪個組合適合使用liability based benchmark。
B選項是某個pension fund的中的一個中期固定收益組合,對它自己而言就是asset only的,不存在未來的liability,也不適合。它用中期債券指數(shù)作為基準(zhǔn)更合適。
選項C對于整個pension fund而言就要考慮這個pension未來liability的問題,所以要用liability based benchmark。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
