RL
2022-08-13 11:59關(guān)于IFR的作用，不是很理解這頁P(yáng)PT，可以說下是怎么對(duì)沖的嗎
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-08-15 11:38
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你好，當(dāng)前公司發(fā)行了一只浮動(dòng)利率債券，根據(jù)市場(chǎng)的浮動(dòng)利率支付每期的coupon，但是公司擔(dān)心未來市場(chǎng)的libor上升，它就得付更多的coupon，所以它就可以進(jìn)入一個(gè)利率互換合約，收浮動(dòng)支固定。因?yàn)樗坝兄Ц?dòng)的頭寸，浮動(dòng)的頭寸可以相互抵消，收浮動(dòng)和支浮動(dòng)相當(dāng)于對(duì)沖了利率風(fēng)險(xiǎn)，最后該公司只有支固定的頭寸了。
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