1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-13 17:57
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
感謝提供題目信息！是用M的30,000除以P的20,000
這題問的是組合的beta是多少？
首先，按照無風險資產借錢可以看成投資在無風險資產（F）中的錢是 -10,000；（投資取正號；借錢取負號）
其次，把原來手上的20,000和借來的10,000都投資在市場組合中，市場組合（M）中的總資金=30,000
如果組合（p）由無風險資產（F）和市場組合（M）構成，此時F中的權重就是-10,000/20000（-50%），M中的權重就是30000/20000（150%）
組合的beta是兩類資產beta的加權平均，且無風險資產的beta（betaf）=0，市場組合的beta（betam）=1.
beta p=Wf*betaf+Wm*betam=-50%*0+150%*1=1.5
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