kevin
2022-08-13 12:59老師,這題Lim哪里違規(guī),按照解析說加入其他資產(chǎn)進組合應(yīng)先取得客戶的同意,可題目中說的是加入模型進行測試,這應(yīng)該沒有違規(guī)把?
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1個回答
Chris Lan助教
2022-08-15 11:58
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同學(xué)您好
正文一開始說,這個公司的客戶都是比較保守的。
Foster’s clients range from individuals with very conservative risk profiles allowing only money market instruments to large institutional investors with higher risk tolerance profiles.
一般來說,我們正確的流程是當(dāng)IPS允許,客戶允許的情況下,我們才來研究加入一個新資產(chǎn)(哪怕是模擬的)對客戶投資組合的影響。而不是先測試了,再看IPS或客戶是否允許,這個步驟就反了。因為做測試的目的,就是想把這個資產(chǎn)加到客戶組合,否則測試干嘛呢。
