向同學(xué)
2022-08-13 14:25老師好，請(qǐng)問(wèn)a選項(xiàng)為什么錯(cuò)了??？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-15 11:48
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同學(xué)你好，
他沒問(wèn)平方根法則的內(nèi)容啊，A選項(xiàng)只是在說(shuō)：日收益率服從正態(tài)分布，因此1周的var是可以進(jìn)行計(jì)算的。
題目只是給到了1周的var，沒問(wèn)和1天的var之間的關(guān)系啊【也就是沒問(wèn)平方根法則】。所以A選項(xiàng)不對(duì)。
這里只是單純地在問(wèn)1周的var的基本定義
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追問(wèn)
意思是說(shuō)一周的VaR和日收益率服從正態(tài)分布沒有關(guān)系對(duì)嗎？
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追答
可以這么理解，
如果想計(jì)算一周的var，要假定weekly的收益率服從正態(tài)分布。
如果換一種方法，比如通過(guò)日var去計(jì)算一周的var，如平方根法則，則要加上【服從獨(dú)立同分布】這個(gè)條件，這樣才能建立起日var與周var的關(guān)系
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