向同學
2022-08-13 14:47老師好,請問為什么當價格呈現(xiàn)趨勢時,就可以用squre root of time rule
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-15 13:07
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同學你好,不是,你理解錯了。
這里說的是:價格呈現(xiàn)趨勢的時候(今天漲明天漲,這就是趨勢,相關系數(shù)大于0),此時算出的var,比平方根法則計算出的VAR更大(因為平方根法則假定的是相關系數(shù)=0)
