灰同學
2022-08-13 19:17老師,在stack and roll 的收益中,我能明白為啥S<F,會有benefit,但這個和basis為正時,short position才會有收益,怎么感覺是反的呀,這兩者有啥不同嗎?
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1個回答
Adam助教
2022-08-15 09:37
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同學你好,確實不一樣。
首先是這個basis的相關(guān)計算,是同時做“現(xiàn)貨和期貨”。
而stack and roll這里,說白了,只是單純地計算期貨的收益
