灰同學(xué)
2022-08-13 19:17老師，在stack and roll 的收益中，我能明白為啥S<F，會(huì)有benefit，但這個(gè)和basis為正時(shí)，short position才會(huì)有收益，怎么感覺(jué)是反的呀，這兩者有啥不同嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-15 09:37
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同學(xué)你好，確實(shí)不一樣。
首先是這個(gè)basis的相關(guān)計(jì)算，是同時(shí)做“現(xiàn)貨和期貨”。
而stack and roll這里，說(shuō)白了，只是單純地計(jì)算期貨的收益
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