肖同學(xué)
2022-08-13 19:18這里問(wèn)的什么意思呢？加入了資產(chǎn)，他的收益大于分散的收益不應(yīng)該才會(huì)提高組合收益嗎？風(fēng)險(xiǎn)被分散了？收益不就也會(huì)下來(lái)嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-14 18:47
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
In the context of strategic asset allocation, adding asset classes with low correlation will most likely improve a portfolio's risk-return trade-off as long as the stand-alone risk of the added asset class:
在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置下，增加的資產(chǎn)類別和原來(lái)投資組合的相關(guān)性較小。那么滿足以下哪一個(gè)條件，就可以使得整個(gè)投資組合的“風(fēng)險(xiǎn)收益平衡”得到提升，只要加入的資產(chǎn)“stand-alone risk”自己的風(fēng)險(xiǎn)：
A.does not exceed its diversification effect. 不超過(guò)分散化效果
對(duì)于投資組合來(lái)說(shuō)，加入新的資產(chǎn)，成本是這個(gè)新的資產(chǎn)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，收益是這個(gè)新的資產(chǎn)和原投資組合產(chǎn)生的分散化效果，當(dāng)成本小于收益時(shí)，也就是風(fēng)險(xiǎn)小于分散化效果時(shí)，加入這個(gè)新的資產(chǎn)，否則不加入。
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