王同學
2018-09-29 00:53老師你好。-100后面的是權重，并不是概率啊。這個和confidence level有關系嗎？我得理解是不是要把權重乘以損失，然后重新排序，然后再找95%對應的var值？
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1個回答
Wendy助教
2018-09-29 17:21
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同學你好。
-100后面的是權重，并不是概率啊。這個和confidence level有關系嗎？
是這個損失給與的權重，也就是概率這個損失數(shù)據(jù)在整體（100%）中的占比。和置信水平是有關系的。比如在這里讓求的95%的VaR，給這個100（最大損失）的權重是4%，70的權重是2%，所以這樣的VAR就是70.（4%+2%大于5%）。
比如假如說這個100給與的權重1%，70也是1%，60也是1%等等下去，那這樣的出來的95%的VaR就應該是30了。
我得理解是不是要把權重乘以損失，然后重新排序，然后再找95%對應的var值？
這樣算是不對的。
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