江同學(xué)
2022-08-13 21:49Incremental VaR的近似式中WA是指A資產(chǎn)增加的價值還是A資產(chǎn)的總價值？如果是A資產(chǎn)的總價值的話，那Incremental VaR的近似式和Component VaR的公式就變成一樣的了，對么？
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1個回答
Adam助教
2022-08-15 13:43
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同學(xué)你好，
IVAR公式中的Wa，表示的是這個資產(chǎn)a的增加價值【增加資產(chǎn)的單位數(shù)】。
Va是資產(chǎn)a的價值。
二者是有點不一樣的哈。只能說近似相等。
所以才說IVAR的近似式和cvar差不多
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