陳同學(xué)
2022-08-13 22:41Tina Swan Case Scenario,
這道題的解釋里面說了zhishidian:當(dāng)組合出現(xiàn)optional risk allocation的時候 (Ratio of excess return/MCTR)的值會等于SR,請問是怎么推導(dǎo)出來的?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-08-15 19:15
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同學(xué)你好,可以參照去下圖,他就是一個定性結(jié)論,不需要自行去推導(dǎo)的
