陳同學(xué)
2022-08-13 22:47Vitting University Case Scenario的這道題不明白求解答
請(qǐng)解釋一個(gè)Monte Carlo simulation是如何推演出 portfolio rebalancing costs and non-normal distributions 的?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2022-08-15 18:33
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里考察的就是蒙特卡洛模擬的定性概念。不是說(shuō)蒙特卡洛模擬能推演出這些結(jié)果,而是你可以將非正態(tài)分布、rebalancing cost、稅收等實(shí)際因素納入蒙特卡洛模擬中,并以此做出符合現(xiàn)實(shí)情況的estimation。
-
追問(wèn)
我問(wèn)的就是這些是變量是如何納入模擬中的?因?yàn)槲矣X(jué)得Monte Carlo只有波動(dòng)性和均值兩個(gè)變量。實(shí)務(wù)中是如何加入其他變量的?
-
追答
同學(xué)你好,這些全部都是超綱內(nèi)容,考試不作要求,所以在這里不需要掌握的。需要掌握的是最終的結(jié)論,而不是蒙特卡洛模擬如何操作以及具體過(guò)程
