楊同學(xué)
2022-08-13 23:39Which of the following statements accurately describes an alternative weighted historic simulation approach?題干中問的難道不是,以下哪個(gè)是描述權(quán)重變化的歷史模擬法嗎??jī)删湓捗枋龅亩际菙?shù)據(jù)改變權(quán)重不變的情形啊,為什么不是選Neither
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-15 10:20
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同學(xué),你好,這個(gè)就是看題意理解了,前面說使用等權(quán)重來計(jì)算VaR擔(dān)心不夠準(zhǔn)確,所以改用另外的VaR計(jì)算方法,題目問的是以下哪種說法準(zhǔn)確描述了另一種加權(quán)的歷史模擬方法?選項(xiàng)給出的是波動(dòng)率加權(quán)的歷史模擬法和相關(guān)性加權(quán)的歷史模擬法,描述都是正確的,所以全選了。
