楊同學(xué)
2022-08-13 23:52老師,這道題為什么不是損失由大到小排列,-300000,-200000,-100000,和0,那么概率從左向右累計到99%,那就還是0?。繛槭裁床荒苓@么理解呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-08-15 10:36
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,這是計算組合的VaR,不是單個資產(chǎn)的VaR,不能使用排序法計算VaR,而要使用累計概率分布法,在組合的累計概率下,計算排在99%位置上的損失,就是損失100000.
