陳同學
2022-08-14 03:51老師,這題課后題為什么不加credit spread? 他這題出了勘誤,將原先的瞬時提高改成了一年,按理說要加上spread的呀。
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1個回答
Nicholas助教
2022-08-15 15:49
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同學,下午好。
勘誤之后持有期限為1年,求解Expected excess spread return,需要考慮三項,
需要加上Spread0的,為2.75%+0.5%*6-0.4*0.75%=5.45%
