幸同學(xué)
2022-08-14 06:43那么這個投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就是下圖所示,理論上甚至可以等于0。 但是如圖不是賣空了b嘛()sigma b 前面負(fù)號啊,不滿足假設(shè)不賣空啊
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1個回答
Adam助教
2022-08-15 10:49
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同學(xué)你好,
即使假設(shè)不賣空,但如果這兩資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)本來是-1的話。買A買B,權(quán)重一樣,波動率一樣,無賣空,但是組合風(fēng)險是有可能等于0的呀。
