幸同學
2022-08-14 07:05老師第五個錯在哪里了，馬克韋茨假設就是風險厭惡啊
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-15 10:52
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同學你好，讀題要讀完整。
這里并不是在說假設風險厭惡。
錯在：資產組合的配置基于風險厭惡
不對是因為：在確定了風險和收益的關系后，愛好風險的人 自然可以在風險較大的點進行資產配置，而具體怎么配置，則是根據他們的效用函數來的（無差異曲線），而題中說的是風險資產的組合 based on risk aversion。這里表述的不準確
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