Ms Q
2022-08-14 09:23沖刺筆記上P86實(shí)例10,1. 計(jì)算的第二步為什么-(14.1-15.4)=1.3的前面有負(fù)號(hào)還是不明白 2. 題目最后一句VIX carry roll down是什么意思?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-08-14 21:26
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同學(xué)您好
1.你把負(fù)號(hào)去掉,就是多頭的盈虧,期末減期初,所以加上負(fù)號(hào)就是空頭的會(huì)了。
2.是指隨著時(shí)間的變化,vix curve stable的情況下,VIX的價(jià)格沿著VIX curve,到期時(shí)間從遠(yuǎn)到近的移動(dòng)(即VIX價(jià)格沿著曲線下降)
