Zen
2022-08-14 11:53SCL線的截距α是什么?
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-14 19:01
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
SCL（截距項是超額收益）表達(dá)式為：??p?????=??+??(?????????)
??p?????指的是excess returns of a manager's portfolio
?????????指的是excess returns of the market
α表示截距項，也就是題目問的intercept
這個公式可以變形：
??=??p?????-??(?????????)
??=??p?{????+??(?????????)}
最終得到了Jense's alpha的公式
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學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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