呂同學(xué)
2022-08-14 12:33R6 example 2中在不允許做空的時(shí)候直接用了SR最高的加risk free asset,理由算出來(lái)的權(quán)重大于0,但紀(jì)老師講義P41用的是adjacent portfolio,考試以哪個(gè)為準(zhǔn)?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-08-15 18:04
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同學(xué)你好,看題目情況,要是給了你無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)那么你就是用Rf和sharpe ratio最高的corner portfolio來(lái)做結(jié)合,如果題目規(guī)定不允許做空,并且你發(fā)現(xiàn)Rf或者corner portfolio的權(quán)重有一個(gè)為負(fù),那你依舊是用相鄰的corner portfolio來(lái)構(gòu)建組合;要是題目沒(méi)有給你Rf,那你就只能用相鄰的corner portfolio來(lái)構(gòu)建組合。
