1個(gè)回答
Wendy助教
2018-09-29 17:23
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同學(xué)你好，這個(gè)是普風(fēng)險(xiǎn)度量方法，給與每個(gè)置信水平上對(duì)應(yīng)的損失數(shù)據(jù)一定的權(quán)重，和時(shí)間是沒有關(guān)系的。你這里是不是聽岔了
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追問
請(qǐng)您從01. Parametric VaR這個(gè)視頻的 00:47:30開始聽一下, 謝謝.......老師會(huì)說句"越早的數(shù)據(jù)越?jīng)]有用...."
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追答
同學(xué)你好，你的問題特別認(rèn)真。我去聽了一下周老師的講解，它這里說的隨時(shí)間衰減，其實(shí)說的是這個(gè)權(quán)重公式本身。這里周老師只是解釋這個(gè)公式，對(duì)比EWMA（隨時(shí)間呈指數(shù)衰減）的性質(zhì)來理解而已。這個(gè)權(quán)重和時(shí)間是沒有啥關(guān)系的，只和P有關(guān)，而這個(gè)P指的是置信水平。
另外一點(diǎn)，置信水平應(yīng)該是0到100%之間，而不能是1或者2或者3等。周老師只是舉得極端例子
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