向同學(xué)
2022-08-14 16:51老師好，請問這個(gè)是為什么啊
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-15 13:28
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同學(xué)你好，
歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法是full revaluation，在數(shù)據(jù)以及模擬次數(shù)足夠多的情況下，他們兩個(gè)比delta-normal更精確。
當(dāng)然了，歷史模擬法的精確度會(huì)受到數(shù)據(jù)多少的影響；蒙特卡洛模擬的精確度會(huì)受到模擬次數(shù)的影響。
當(dāng)數(shù)據(jù)不足或者模擬次數(shù)不足的情況下，delta-normal法會(huì)相對精確一點(diǎn)。隨著模擬次數(shù)的增加，蒙特卡洛模擬準(zhǔn)確度增加，會(huì)接近delta-normal并超越delta-normal。同理，數(shù)據(jù)越多，歷史模擬法越準(zhǔn)確，會(huì)逐漸接近delta-normal法甚至超越delta-normal?！舅訟B錯(cuò)誤】
C選項(xiàng)是蒙特卡洛模擬和delta-normal的關(guān)系，他倆不存在過去代表未來的假設(shè)，所以是可以比較的。站在計(jì)算角度來分析的：大樣本的精確度＞小樣本的精確度
（一般不會(huì)問sample增加，歷史模擬法和detla-normal法的關(guān)系，因?yàn)檫€涉及到假設(shè)問題。
delta-normal法和蒙特卡洛模擬他們的假設(shè)了分布，有一定的可行性；但歷史模擬法的假設(shè)一般沒辦法實(shí)現(xiàn)）
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