宋同學(xué)
2022-08-14 17:56能再詳細(xì)解釋一下嗎
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-15 10:34
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
這道題目問(wèn)的是根據(jù)二項(xiàng)式模型,標(biāo)的資產(chǎn)向上移動(dòng)的實(shí)際概率增加將導(dǎo)致期權(quán)價(jià)格:
B是正確的。二項(xiàng)式模型在確定期權(quán)價(jià)值時(shí)不考慮實(shí)際的上下波動(dòng)概率。因此,該概率的變化對(duì)計(jì)算出的期權(quán)價(jià)格沒(méi)有影響。
登錄金程網(wǎng)校查看視頻解析:
http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q52460/
----------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之,不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
