胡同學(xué)
2022-08-14 18:49期貨交易中因?yàn)闃?biāo)的價(jià)格最低只能跌到零，所以1說(shuō)法不對(duì)吧，而且有保證金制度，當(dāng)虧損等于保證金時(shí)就會(huì)強(qiáng)制平倉(cāng)，所以虧損不會(huì)是無(wú)限的
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1個(gè)回答
Jessica助教
2022-08-17 20:13
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同學(xué)你好
這里是一種理論情況下的潛在虧損，并不是實(shí)際虧損。即實(shí)際虧損確實(shí)是有限的，資金最大也就是虧完嘛。
不過(guò)潛在的虧損是建立在權(quán)利和義務(wù)對(duì)等的分析下的，即金融期貨交易雙方都無(wú)權(quán)違約，也無(wú)權(quán)要求提前交割或推遲交割，而只能在到期前的任一時(shí)間通過(guò)反向交易實(shí)現(xiàn)對(duì)沖或到期進(jìn)行交割。而在對(duì)沖或到期交割的價(jià)格的變動(dòng)必然使其中一方盈利而另一方虧損其盈利或虧損的程度決定于各變動(dòng)的幅度。因此，從理論上說(shuō)，金融期貨交易中雙方潛在的盈利和虧損都無(wú)限的。
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